对角套利是垂直套利和日历套利的结合。对角套利策略中买入和卖出的期权的执行价和到期日都不相同。通常来说,套利中买进的期权的到期日比卖出的期权的到期日远,主要是防止卖出未持保的期权,这样可能面临无限的潜在风险。
如果预期标的资产在大幅运动之前还有一段时间,使用对角套利比垂直套利好得多。使用对角套利的投资者在卖出的近期期权无价值过期后,还可以再卖出一个近期的期权,以进一步降低继续持有期权的成本。如果在套利建立初期,两个期权到期日之间有若干个月份,那么就在短期期权到期后再出售一个近期期权。这样不断做下去,就降低了买入长期期权的成本。
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